Многих новых трейдеров привлекает финансовый рынок, потому что они слышали или читали о дневной торговле или краткосрочном скальпинге. Некоторые трейдеры активно продвигают стратегии скальпинга как наиболее прибыльные, когда дело доходит до торговли на валютных рынках. Важно понимать, что на самом деле представляет собой скальпинг и какие проблемы он может создать. К концу этой статьи вы должны иметь довольно четкое представление о том, соответствует ли этот стиль торговли вашей личности.
Какие стратегии скальпинга существуют на Форексе?
Существует несколько основных методов торговли, которые можно применять на финансовых рынках. К ним относятся позиционная торговля, свинг-трейдинг, дневная торговля и скальпинг. Все они в той или иной степени относятся к среднему времени удержания позиции. Позиционные трейдеры, как правило, являются долгосрочными трейдерами, которые сосредоточены на удержании позиций в течение месяцев или даже лет. Свинг-трейдеры, как правило, являются среднесрочными трейдерами со средним временем удержания позиций от недели до месяца или около того.
Дневные трейдеры обычно открывают и закрывают позиции в течение одной торговой сессии. Им нравится держать свои позиции открытыми от часа до нескольких часов. Скальперы, как правило, являются краткосрочными трейдерами. Они стремятся получить прибыль от незначительных движений цен, которые могут длиться от нескольких минут до получаса. Одним из наиболее успешных типов трейдеров, специализирующихся на краткосрочном скальпинге, являются высокочастотные торговые компании.
Большой процент трейдеров, специализирующихся на скальпинге, обычно являются алгоритмическими трейдерами. Они используют компьютеризированные алгоритмы для размещения своих заказов на рынке. Это помогает им достичь максимальной эффективности и скорости, что крайне важно в мире краткосрочной торговли.
Эти алгоритмы часто дают системным трейдерам дополнительное преимущество перед их дискреционными коллегами, чьи процессы принятия решений будут отставать от роботов. Однако скальпинг не является исключительной прерогативой алгоритмических трейдеров, но важно помнить, что они обычно имеют большое преимущество, когда дело доходит до выявления краткосрочных преимуществ на рынке.
При этом существуют определенные методы, которые может использовать дискреционный скальпер, и которые не будут напрямую конкурировать с высокочастотными компаниями. Мы рассмотрим некоторые из этих техник.
Типичный пример оценки риска скальпирования вознаграждений может выглядеть следующим образом:
- рискните 10 пипсами, чтобы получить 10 пипсов
- рискните пятью пипсами, чтобы получить 10 пипсов
- рискните 10 пипсами, чтобы получить пять пипсов
Это всего лишь несколько очень простых примеров, но они должны дать вам некоторое представление о типах сделок, которые типичный скальпер может искать на рынке.
Как скальпировать на Форексе?
Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, как работает скальпинг, давайте углубимся в изучение механики скальпинга. Трейдеры-скальперы склонны тяготеть к таким таймфреймам, как одна, три и пять минут.
Эти таймфреймы, как правило, предлагают достаточную волатильность, чтобы воспользоваться преимуществами краткосрочных движений цен. Иногда трейдеры используют комбинацию этих таймфреймов как часть своей общей торговой стратегии. Например, скальпер может посмотреть на пятиминутный таймфрейм, чтобы оценить общую рыночную тенденцию, а затем переключиться на одноминутный таймфрейм, чтобы выполнить свои торговые настройки.
Как и в случае с любым другим стилем торговли, трейдер, скальпирующий на рынке, должен иметь четко определенный торговый план. Одна из самых популярных методологий скальпинга предполагает использование технических индикаторов. Торговые индикаторы, такие как ADX, Stochastic, Momentum и RSI, могут предоставить скальперу модель, необходимую для поиска торговых установок.
Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают торговую стратегию, основанную исключительно на ценовом действии. Эта форма анализа будет включать в себя использование уровней поддержки и сопротивления, зон спроса и предложения, моделей свечей, моделей графиков и других методов анализа цен для поиска торговых возможностей.
Из-за краткосрочного характера методов скальпинга, которые могут привести к высоким оборотам и объемам торгов, необходимо, чтобы скальперы делали все возможное, чтобы управлять своими транзакционными издержками, в первую очередь в форме спредов спроса и предложения. Лучшей моделью брокера для скальперов на рынке Форекс является модель ECN.
Брокеры, работающие по модели ECN, предлагают самые низкие спреды. Эти брокеры предоставят вам реальные рыночные цены без каких-либо дополнительных наценок. Однако вам придется заплатить небольшую комиссию, связанную с каждой сделкой. Даже в этом случае затраты будут значительно ниже, чем у традиционных брокеров дилингового центра.
Есть несколько торговых платформ, которые лучше подходят для скальперов. Вам следует проявить должную осмотрительность и сравнить различные доступные вам торговые платформы и выбрать ту, которая совместима с краткосрочным скальпингом.
Некоторые из наиболее авторитетных платформ исполнения, доступных валютным трейдерам, включают:
- Метатрейдер
- Ниндзяторговец
- Торговая станция
- Мультиграфики
Из них Metatrader является наиболее популярным среди спот-трейдеров Форекс, а Ninjatrader — одним из наиболее популярных вариантов среди трейдеров валютными фьючерсами.
Лучшие валютные пары для скальпинга
Решение о том, какими валютными парами торговать, является важным фактором для всех успешных скальперов. Существует несколько ключевых характеристик, которые вам следует проанализировать для каждого потенциального совпадения.
Первый — это средний дневной диапазон валютной пары, также называемый ADR. Этот индикатор говорит нам, каков средний диапазон от максимума до минимума для конкретного финансового инструмента. Чем больше ADR, тем выше диапазон, а это означает, что валютная пара имеет относительно хороший уровень волатильности, что важно для краткосрочной прибыли.
Еще одним важным фактором является средний объем торгов. Это может быть трудным фактором анализа для сбора данных, поскольку на спотовом валютном рынке нет централизованной торговой биржи. Однако существует достаточно исторических данных, которые говорят нам, какие валютные пары являются наиболее торгуемыми и ликвидными.
И это традиционно основные валютные пары, в которых доллар США торгуется по отношению к валютной паре другой крупной страны или региона. Например, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF и AUDUSD считаются основными валютными парами и имеют значительные объемы торгов.
Из этих валютных пар EURUSD на сегодняшний день является самой торгуемой валютной парой в мире, за ней следуют USDJPY и GBPUSD. На EURUSD приходится примерно четверть всей торговли валютой. На долю USDJPY приходится около 13% всех валютных торговых операций, а на GBPUSD приходится около 10% всего потока торговых заказов.
Хотя все три из них, как правило, являются отличным выбором для скальпинга на рынке Форекс, EURUSD и GBPUSD являются двумя лучшими валютными парами для скальперов. Оба предлагают относительно большой средний дневной диапазон в сочетании с очень узкими спредами спроса и предложения, а также отличными характеристиками ликвидности и объема. Лучшие стратегии скальпинга обычно включают одну из этих основных валютных пар.
Ниже вы найдете последние данные о почасовой и дневной волатильности пары EURUSD. На графике видно, что на момент написания этой статьи средняя дневная волатильность пары EURUSD составляла около 80 пунктов.
Стратегии скальпинга Price Action
Давайте построим простую стратегию скальпинга для валютного рынка. Стратегия, которую мы собираемся описать, может использоваться как на спотовом рынке Форекс, так и на рынке валютных фьючерсов. Вы можете торговать этой конкретной стратегией на любой основной валютной паре, однако лучше всего она работает на EURUSD, GBPUSD или USDJPY. Как упоминалось ранее, эти три валютные пары обладают многими характеристиками, которые вписываются в жизнеспособную методологию скальпинга.
Наша модель скальпинга будет довольно простым методом, основанным на ценовом действии. Мы будем искать прорыв горизонтального уровня сопротивления в случае длинной сделки. Аналогично, мы будем следить за прорывом горизонтального уровня поддержки в случае короткой сделки.
В случае бычьего прорыва свеча прорыва должна быть бычьей свечой марибозу. А в случае медвежьего прорыва свеча прорыва должна быть медвежьей свечой марубозу. Если вы не знакомы со свечным паттерном марибозу, то это свечной паттерн с одним баром, который открывается на одном конце диапазона и закрывается на противоположном конце диапазона.
Суть свечи марибозу в том, что она указывает на силу. Таким образом, когда происходит прорыв вверх, то есть на бычьей свече марубозу, это обеспечивает дополнительное подтверждение бычьей сделки. Аналогичным образом, когда происходит прорыв вниз, то есть медвежья свеча марибозу, это является дополнительным подтверждением для медвежьей сделки.
Как только эти два условия будут выполнены, мы подождем, пока цена откатится, чтобы повторно протестировать пробитый горизонтальный уровень цен. Когда цены приближаются к этому уровню после прорыва вверх, старый уровень сопротивления будет действовать как новая поддержка. Аналогично, когда цены приближаются к этому уровню после пробоя, старый уровень поддержки будет действовать как новое сопротивление. Это важная торговая концепция, которую мы включим в нашу торговую стратегию.
Сигнал на вход в длинную позицию возникнет, когда цена поднимется на один пункт выше свечи, которая коснулась нового уровня поддержки при откате ниже. Стоп-лосс будет размещен чуть ниже той же свечи. Что касается цели тейк-профита, мы будем использовать простой критерий риска 2:1.
Сигнал на вход в короткую позицию сработает, когда цена переместится на один пункт ниже свечи, которая коснулась нового уровня сопротивления при откате вверх. Стоп-лосс также будет размещен чуть выше той же свечи. Сигнал на выход из сделки с прибылью будет установлен с использованием соотношения вознаграждения к риску от 2X до 1X.
Ниже вы найдете пятиминутный график пары EUR/USD.
Самое первое, что нам нужно искать – это потенциальный уровень сопротивления. Если мы переместимся в крайнее левое положение ценового графика, мы увидим, что цена начала консолидироваться. Мы видим уровень сопротивления, который сформировался во время этой незначительной фазы консолидации. На этом этапе мы будем внимательно следить за ценовым действием и посмотрим, сможем ли мы обнаружить прорыв от этого уровня вверх. В частности, мы хотим, чтобы бычья свеча Марубозу была свечой прорыва.
Вскоре после того, как цены начнут двигаться выше к уровню сопротивления, мы можем обнаружить сильную свечу широкого диапазона, которая закроется выше уровня сопротивления. Фактически, эта свеча прорыва представляет собой бычью свечу Марубозу, которая подтверждает нашу длинную торговую установку. Но имейте в виду, что это событие служит лишь подтверждением того, что существует потенциальная долгосрочная возможность. Цена должна будет вернуться к этому уровню, чтобы открылась реальная сделка.
После бычьего прорыва мы можем сказать, что цены продолжали расти еще несколько свечей, прежде чем они снизились и снова началась фаза консолидации. По мере консолидации цен в нисходящем движении они в конечном итоге достигли начальной точки прорыва. Вы можете увидеть, где это произошло, посмотрев на свечу внутри зеленого круга. Если вы изучите свечной анализ, вы также узнаете эту свечную модель. Это считается формированием бычьего молота, также называемым формированием бычьего пин-бара.
Теперь, когда цена коснулась уровня сопротивления в качестве новой поддержки, мы будем использовать эту свечу в качестве точки входа в рынок. Имейте в виду, что нам нужно будет дождаться, пока цена поднимется хотя бы на один пункт выше этой свечи, чтобы сработал сигнал на вход в длинную позицию.
Стоп-лосс будет размещен здесь чуть ниже минимума пин-бара. Наш уровень фиксации прибыли будет основан на соотношении риска и вознаграждения два к одному.
Давайте посмотрим на медвежий вариант этой модели скальперской стратегии.
Начальная часть нашего анализа потребует от нас построения горизонтального уровня поддержки. Обратите внимание на два минимума колебаний на левой стороне ценового графика, которые мы использовали в качестве ориентира для рисования горизонтальной линии.
Цены торговались в четко определенном диапазоне, что привело к прорыву ниже поддержки. Мы можем подтвердить, что свеча прорыва является медвежьей свечой Марубозу.
Теперь все, что нам нужно сделать, это дождаться отката к предыдущему уровню поддержки, который должен выступить в качестве нового сопротивления. Через несколько баров после медвежьего прорыва цены начали откатиться к старому уровню. Цена коснулась нового сопротивления и немного пробила эту область. Вы найдете свечу, которая служит сигналом для открытия позиции. Как только цена опустится на один пункт ниже минимума этой свечи, мы сможем открыть короткую позицию.
Третья свеча, следующая за сигнальной, привела к входу в короткую позицию. Стоп-лосс будет размещен выше максимума сигнальной свечи, что видно по черной пунктирной линии над входом. Цель этой сделки будет достигнута, когда цена достигнет соотношения прибыли к уровню риска 2:1. Целевое значение 2X RVR показано зеленой пунктирной линией в нижней части графика.
Скальпинг как способ заработка на трейдинге
Можно ли зарабатывать на жизнь скальпированием? Этот вопрос часто задают себе многие начинающие трейдеры, начинающие торговать на Форексе. Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Конечно, есть трейдеры, которые получают стабильную прибыль, скальпируя на рынке Форекс, однако есть гораздо больше трейдеров, которые попробовали это и в конечном итоге потеряли свои торговые депозиты.
Есть несколько причин, почему скальпинг имеет свои трудности и проблемы. Во-первых, из-за относительно высоких транзакционных издержек, связанных с очень краткосрочной торговлей, существует более серьезное препятствие, которое необходимо преодолеть, прежде чем вы сможете получить положительные результаты.
Чтобы проиллюстрировать это на простом примере, сравните, что свинг-трейдер часто имеет цель в 100 пунктов прибыли, в то время как скальпер может иметь цель только в 10 пунктов прибыли. Если спред ставки на торгуемую валютную пару составляет, например, два пункта, то стоимость этой сделки будет меньше 2% потенциальной прибыли свинг-трейдера по сравнению с 20% потенциальной прибыли скальперов. Таким образом, если сложить эти относительно более высокие затраты в течение длинной серии сделок, транзакционные издержки могут съесть более половины валовой прибыли трейдера.
Второй недостаток, с которым сталкиваются скальперы, — это жизнеспособность торговых установок на очень малых таймфреймах. Это означает, что торговые сетапы, которые происходят на более высоких таймфреймах, как правило, гораздо более надежны, чем те, которые происходят на меньших таймфреймах, таких как одна минута, три минуты или пять минут.
Например, прорыв многонедельного уровня сопротивления представляет собой торговую установку с гораздо более высокой вероятностью, чем прорыв многочасового уровня сопротивления. Большинство возвратно-поступательных движений цен на младших таймфреймах не имеют особой ценности с точки зрения предсказуемости цен из-за шумного характера рынка на младших таймфреймах.
В любом случае трейдер, который считает, что у него есть статистическое преимущество на рынке, которое можно последовательно применять к методологии скальпинга, должен продемонстрировать свою стратегию и тщательно ознакомиться с соответствующими целевыми показателями доходности, прежде чем рисковать своим капиталом.
Давайте подведем итоги
Как мы надеемся, мы усвоили этот урок, трейдеры, использующие стратегии скальпинга на рынке Форекс, должны уделять пристальное внимание определенным характеристикам торгуемых валютных пар. Например, вам следует убедиться, что валютная пара относительно ликвидна и обеспечивает хорошую дневную волатильность.
Кроме того, лучше всего использовать методы скальпинга с регулируемыми ECN-брокерами, которые предлагают лучшие спреды для покупателей и продавцов. Хотя эти характеристики справедливы даже для свинг-трейдеров, они особенно важны для краткосрочных дневных трейдеров и скальперов.
Вам нужно будет постоянно тестировать и совершенствовать свою торговую технику, чтобы иметь наилучшие шансы на долгосрочный успех. Скальперы всегда ищут новые стратегии, которые позволяют им использовать движения цен для получения прибыли. Это связано с тем, что многие факторы, доступные на меньших временных интервалах, иногда со временем становятся менее эффективными или вообще исчезают.
И последнее, но не менее важное: вы должны осознавать проблемы, которые создает краткосрочный скальпинг, и быть готовыми устранить эти недостатки в рамках своего торгового плана.
