Muitos novos traders são atraídos para o mercado financeiro porque ouviram ou leram sobre day trading ou scalping de curto prazo. Alguns traders promovem ativamente estratégias de scalping como as mais lucrativas quando se trata de negociar nos mercados cambiais. É importante que você entenda o que realmente é o scalping e alguns dos problemas que ele pode criar. Ao final deste artigo, você deverá ter uma boa ideia se esse estilo de negociação combina com sua personalidade.
Quais estratégias de scalping existem no Forex?
Existem vários métodos básicos de negociação que podem ser aplicados nos mercados financeiros. Estes incluem negociação de posição, negociação de swing, negociação diária e scalping. Todos eles se referem mais ou menos ao tempo médio de manutenção de uma posição. Os traders de posição são normalmente traders de longo prazo que se concentram em manter posições durante meses ou mesmo anos. Os traders de swing tendem a ser traders de médio prazo, com um tempo médio de manutenção entre uma semana e um mês ou mais.
Os day traders normalmente abrem e fecham posições no mesmo pregão. Eles gostam de manter suas posições abertas por uma ou várias horas. Os cambistas são geralmente traders de curto prazo. Eles procuram lucrar com pequenos movimentos de preços que podem durar de alguns minutos a meia hora. Um dos tipos de traders mais bem-sucedidos, especializados na área de scalping de curto prazo, são as empresas de comércio de alta frequência.
Uma grande porcentagem de traders especializados em scalping são geralmente traders algorítmicos. Eles usam algoritmos computadorizados para colocar seus pedidos no mercado. Isto ajuda-os a alcançar a máxima eficiência e velocidade, o que é extremamente importante no mundo das negociações de curto prazo.
Estes algoritmos muitas vezes dão aos comerciantes de sistemas uma vantagem adicional sobre os seus homólogos discricionários, cujos processos de tomada de decisão ficarão atrás dos robôs. No entanto, o scalping não é domínio exclusivo dos traders algorítmicos, mas é importante lembrar que eles costumam ter uma grande vantagem na hora de identificar vantagens de curto prazo no mercado.
Dito isto, existem certas técnicas que um cambista discricionário pode usar e que não competirão diretamente com empresas de alta frequência. Veremos algumas dessas técnicas.
Um exemplo típico de avaliação de risco para recompensas de scalping pode ser assim:
- arrisque 10 pips para ganhar 10 pips
- arrisque cinco pips para obter 10 pips
- arrisque 10 pips para obter cinco pips
Estes são apenas alguns exemplos muito simples, mas devem lhe dar uma ideia dos tipos de negociações que um cambista típico pode estar procurando no mercado.
Como fazer scalping no Forex?
Agora que você tem uma compreensão básica de como funciona o scalping, vamos nos aprofundar no aprendizado da mecânica do scalping. Os traders cambistas tendem a gravitar em torno de prazos como um, três e cinco minutos.
Estes prazos tenderão a oferecer volatilidade suficiente para tirar partido dos movimentos de preços de curto prazo. Às vezes, os traders usam uma combinação desses prazos como parte de sua estratégia comercial geral. Por exemplo, um cambista pode considerar um período de cinco minutos para avaliar a tendência geral do mercado e depois mudar para um período de um minuto para executar suas configurações de negociação.
Tal como acontece com qualquer estilo de negociação, um trader que esteja escalando o mercado deve ter um plano de negociação claramente definido. Uma das metodologias de scalping mais populares envolve o uso de indicadores técnicos. Indicadores de negociação como ADX, Estocástico, Momentum e RSI podem fornecer ao cambista o padrão necessário para encontrar configurações de negociação.
Além disso, alguns traders preferem uma estratégia de negociação baseada exclusivamente na ação do preço. Esta forma de análise envolverá a confiança em níveis de suporte e resistência, zonas de oferta e demanda, padrões de velas, padrões gráficos e outras técnicas de análise de preços para encontrar oportunidades de negociação.
Devido à natureza de curto prazo das técnicas de scalping, que podem resultar num elevado volume de negócios e volume de negociação, é necessário que os scalpers façam todo o possível para gerir os seus custos de transação, principalmente na forma de spreads de compra e venda. O melhor modelo de corretora para cambistas forex é o modelo ECN.
As corretoras que operam num modelo baseado em ECN oferecem os spreads mais baixos. Esses corretores fornecerão preços reais de mercado sem quaisquer margens adicionais. No entanto, você terá que pagar uma pequena comissão associada a cada negociação. Mesmo assim, os custos serão significativamente mais baixos do que os dos corretores tradicionais de mesa de negociação.
Existem várias plataformas de negociação mais adequadas para cambistas. Você deve fazer a devida diligência e comparar as diferentes plataformas de negociação disponíveis e escolher aquela que é compatível com scalping de curto prazo.
Algumas das plataformas de execução mais confiáveis disponíveis para traders de moeda incluem:
- Metatrader
- Ninjatrader
- Estação comercial
- Multigráficos
Destes, o Metatrader é o mais popular entre os traders de Forex à vista, enquanto o Ninjatrader é uma das opções mais populares entre os traders de futuros de moeda.
Os melhores pares de moedas para scalping
Decidir quais pares de moedas negociar é um fator importante para todos os cambistas bem-sucedidos. Existem várias características principais que você deve analisar para cada correspondência potencial.
O primeiro é o intervalo médio diário de um par de moedas, também chamado de ADR. Este indicador nos diz qual é a faixa média alta a baixa para um determinado instrumento financeiro. Quanto maior for o ADR, maior será o intervalo, o que significa que o par de moedas tem um nível de volatilidade relativamente bom, o que é importante para lucros a curto prazo.
Outra consideração importante é o volume médio de negociação. Este pode ser um factor de análise difícil de recolher dados porque o mercado cambial à vista não tem uma bolsa comercial centralizada. No entanto, existem dados históricos suficientes que nos dizem quais pares de moedas são mais negociados e líquidos.
E estes são tradicionalmente os principais pares de moedas em que o dólar americano é negociado em relação ao par de moedas de outro grande país ou região. Por exemplo, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF e AUDUSD são considerados pares de moedas importantes e têm volumes de negociação significativos por trás deles.
Destes pares de moedas, o EURUSD é de longe o par de moedas mais negociado no mundo, seguido pelo USDJPY e GBPUSD. EURUSD representa aproximadamente um quarto de todas as negociações de moeda. USDJPY é responsável por cerca de 13% de todas as transações de negociação de moeda, e GBPUSD é responsável por cerca de 10% de todo o fluxo de ordens de negociação.
Embora todos os três sejam geralmente excelentes opções para scalping no mercado cambial, EURUSD e GBPUSD são dois dos melhores pares de moedas para scalpers. Ambos oferecem uma faixa média diária relativamente grande combinada com spreads de compra e venda muito reduzidos e excelentes características de liquidez e volume. As melhores estratégias de scalping geralmente envolvem um desses principais pares de moedas.
Abaixo você encontrará os dados mais recentes de volatilidade horária e diária para o par EURUSD. O gráfico mostra que no momento em que este artigo foi escrito, a volatilidade média diária do EURUSD era de cerca de 80 pips.
Estratégias de scalping de ação de preço
Vamos construir uma estratégia simples de scalping para o mercado de câmbio. A estratégia que estamos prestes a descrever pode ser usada tanto no mercado cambial à vista quanto no mercado futuro de moeda. Você pode negociar esta estratégia específica em qualquer par de moedas importante, mas funciona melhor em EURUSD, GBPUSD ou USDJPY. Conforme mencionado anteriormente, estes três pares de moedas têm muitas características que se enquadram numa metodologia de scalping viável.
Nosso modelo de scalping será um método bastante simples baseado na ação do preço. Procuraremos um rompimento do nível de resistência horizontal no caso de uma negociação longa. Da mesma forma, estaremos atentos a uma quebra do nível de suporte horizontal no caso de uma negociação curta.
No caso de um rompimento de alta, a vela de rompimento deve ser uma vela maribozu de alta. E no caso de um rompimento de baixa, a vela de rompimento deve ser uma vela marubozu de baixa. Se você não está familiarizado com o padrão de vela maribozu, é um padrão de vela de barra única que abre em uma extremidade de um intervalo e fecha na extremidade oposta do intervalo.
A essência da vela maribozu é que ela indica força. Assim, quando há um rompimento para cima, ou seja, em uma vela marubozu de alta, isso fornece uma confirmação adicional para uma negociação de alta. Da mesma forma, quando há um rompimento para o lado negativo, ou seja, uma vela maribozu de baixa, isso fornece mais uma confirmação para uma negociação de baixa.
Assim que essas duas condições forem atendidas, esperaremos que o preço recue para testar novamente o nível de preços horizontal quebrado. Quando os preços se aproximam deste nível após um rompimento para cima, o antigo nível de resistência atuará como novo suporte. Da mesma forma, quando os preços se aproximam deste nível após a quebra, o antigo nível de suporte atuará como uma nova resistência. Este é um conceito comercial importante que incorporaremos em nossa estratégia comercial.
O sinal de entrada para uma configuração longa ocorrerá quando o preço se mover um pip acima da vela que tocou o novo nível de suporte em um retrocesso abaixo. O stop loss será colocado logo abaixo da mesma vela. Em relação à meta de lucro, usaremos um critério de risco simples de 2:1.
O sinal para entrar em uma posição curta será acionado quando o preço se mover um ponto abaixo da vela que tocou o novo nível de resistência em um retrocesso para cima. O stop loss também será colocado logo acima da mesma vela. O sinal para sair de uma negociação com lucro será definido usando uma relação recompensa/risco de 2X a 1X.
Abaixo você encontrará um gráfico de cinco minutos para o par EUR/USD.
A primeira coisa que precisamos procurar é um nível de resistência potencial. Se nos movermos para a extrema esquerda do gráfico de preços, podemos ver que o preço começou a se consolidar. Vemos um nível de resistência que se formou durante esta pequena fase de consolidação. Neste ponto, observaremos de perto a ação do preço e veremos se podemos detectar um rompimento deste nível para cima. Especificamente, queremos que a vela de alta de Marubozu seja uma vela de ruptura.
Logo após os preços começarem a subir em direção ao nível de resistência, podemos encontrar uma vela forte e ampla que fecha acima do nível de resistência. Na verdade, esta vela de fuga é uma vela de alta de Marubozu que confirma nossa configuração de negociação longa. Mas tenha em mente que este evento serve apenas como confirmação de que existe uma oportunidade potencial a longo prazo. O preço terá que voltar a esse nível para que uma negociação real seja aberta.
Após o rompimento de alta, podemos dizer que os preços continuaram a subir por mais algumas velas antes de caírem e a fase de consolidação começar novamente. À medida que os preços se consolidaram num movimento descendente, acabaram por atingir o ponto de ruptura inicial. Você pode ver onde isso aconteceu olhando para a vela dentro do círculo verde. Se você estudar a análise de velas, também reconhecerá esse padrão de velas. Isso é considerado uma formação de martelo de alta, também chamada de formação de pin bar de alta.
Agora que o preço atingiu o nível de resistência como novo suporte, usaremos esta vela como nosso ponto de entrada no mercado. Tenha em mente que precisaremos esperar que o preço se mova pelo menos um pip acima desta vela para que o sinal de entrada longo seja acionado.
O stop loss será colocado aqui logo abaixo da mínima da barra de pinos. Nosso nível de realização de lucros será baseado em uma relação risco-recompensa de dois para um.
Vejamos a variação de baixa desse padrão de estratégia de scalping.
A parte inicial da nossa análise exigirá que tracemos um nível de suporte horizontal. Observe os dois mínimos oscilantes no lado esquerdo do gráfico de preços, que usamos como guia para desenhar a linha horizontal.
Os preços foram negociados dentro de uma faixa bem definida, levando a um rompimento abaixo do suporte. Podemos confirmar que a vela de fuga é uma vela de baixa de Marubozu.
Agora tudo o que precisamos fazer é aguardar um retrocesso para o nível de suporte anterior, que deverá atuar como uma nova resistência. Algumas barras após o rompimento de baixa, os preços começaram a voltar ao nível anterior. O preço tocou uma nova resistência e rompeu ligeiramente esta área. Você encontrará uma vela que serve como sinal para abrir uma posição. Assim que o preço se mover um pip abaixo da mínima desta vela, podemos operar vendidos.
A terceira vela após a vela sinalizadora desencadeou nossa entrada em uma posição curta. O stop loss será colocado acima da máxima da vela de sinalização, que pode ser vista pela linha pontilhada preta acima da entrada. A meta para esta negociação será alcançada quando o preço atingir o lucro de 2:1 até o nível de risco. O alvo 2X RVR é mostrado como uma linha pontilhada verde na parte inferior do gráfico.
Scalping como forma de ganhar dinheiro com negociações
É possível ganhar a vida escalpelando? Esta é uma pergunta que muitos traders novatos que começam a negociar Forex costumam se perguntar. A resposta a esta pergunta nem sempre é clara. É claro que existem traders que obtêm lucros consistentes ao escalar o mercado cambial, no entanto, existem muitos mais traders que tentaram isto e acabaram por perder os seus depósitos comerciais.
Existem vários motivos pelos quais o scalping tem suas dificuldades e problemas. Em primeiro lugar, devido aos custos de transação relativamente elevados associados às negociações de muito curto prazo, existe um obstáculo maior que deve ser superado antes de se poder obter resultados positivos.
Para ilustrar isso com um exemplo simples, compare que um swing trader geralmente tem uma meta de 100 pips, enquanto um scalper pode ter apenas uma meta de 10 pips de lucro. Se o spread da aposta no par de moedas negociado for, por exemplo, dois pips, então o custo desta transação será inferior a 2% do lucro potencial do swing trader, em comparação com 20% do lucro potencial dos cambistas. Portanto, quando você soma esse custo relativamente mais alto em uma longa série de negociações, os custos de transação podem consumir mais da metade do lucro bruto de um trader.
A segunda desvantagem que os cambistas enfrentam é a viabilidade de configurações comerciais em prazos muito curtos. Isto significa que as configurações de negociação que ocorrem em prazos mais elevados tendem a ser muito mais confiáveis do que aquelas que ocorrem em prazos menores, como um minuto, três minutos ou cinco minutos.
Por exemplo, um rompimento que ocorre a partir de um nível de resistência de várias semanas representa uma configuração de negociação com uma probabilidade muito maior do que um rompimento que ocorre a partir de um nível de resistência de várias horas. A maioria dos movimentos de ida e volta de preços em prazos mais curtos tem pouco valor em termos de previsibilidade de preços devido à natureza barulhenta do mercado em prazos mais curtos.
Em qualquer caso, um trader que acredita ter uma vantagem estatística no mercado que pode ser aplicada de forma consistente à metodologia de scalping deve demonstrar a sua estratégia e familiarizar-se profundamente com os objectivos de retorno relevantes antes de arriscar o seu capital.
Vamos resumir
Como esperamos ter aprendido com esta lição, os traders que utilizam estratégias de scalping no mercado cambial devem prestar muita atenção a certas características dos pares de moedas que estão a ser negociados. Por exemplo, você deve certificar-se de que o par de moedas seja relativamente líquido e ofereça boa volatilidade diária.
Além disso, é melhor usar métodos de scalping com corretores ECN regulamentados que oferecem os melhores spreads para compradores e vendedores. Embora essas características sejam verdadeiras até mesmo para os traders de swing, elas são especialmente importantes para os day traders e cambistas de curto prazo.
Você precisará testar e melhorar constantemente sua técnica de negociação para ter a melhor chance de sucesso a longo prazo. Os cambistas estão sempre em busca de novas estratégias que lhes permitam explorar os movimentos de preços para obter lucro. Isso ocorre porque muitos dos fatores disponíveis em prazos menores às vezes se tornam menos eficazes com o tempo ou desaparecem completamente.
Por último, mas não menos importante, você deve estar ciente dos problemas que o scalping de curto prazo cria e estar preparado para abordar essas desvantagens como parte do seu plano de negociação.
