ボリンジャーバンドとは何か？使い方は？

市場の秘密を解き明かす：ボリンジャーバンドの旅

金融市場の広大で絶えず変化する環境において、トレーダーはしばしば、変動の激しい海を進むための地図とコンパスの両方の役割を果たすツールを求めています。そこで登場するのが、古代の船乗りの天体観測儀と同じくらい独創的なツールであるボリンジャーバンドです。そのシンプルさからくる力強さに反して、市場の動向に関する洞察が得られます。今日は、ボリンジャーバンドの謎を解き明かし、その本質を理解し、熟練した航海士のようにボリンジャーバンドを操る方法を学ぶ旅に出ましょう。

ボリンジャーバンドの起源

金融史の記録では、ボリンジャーバンドは 1980 年代初頭、市場がテクニカル分析の可能性に目覚め始めた時期にジョンボリンジャーによって考案されました。現在ではトレーダーのツールキットの定番となっているこのツールは、価格チャートにプロットされた 3 本の線で構成されています。中央の線は単純移動平均 (SMA) で、バンド構造のバックボーンとして考えることができます。この中央線の両側には、移動平均からの標準偏差の指定数として計算される上部バンドと下部バンドがあります。

これらのバンドは中世の城塞の防壁に例えられ、価格変動を視覚的に表現している。バンドが広がると、市場は活気と喧騒に満ちた賑やかなフェアのようになる。バンドが縮まると、街は夜間外出禁止令が出され、静かで抑制された状態になる。

ボリンジャーバンドの解読

ミドルバンド: これは単純移動平均で、通常は 20 期間に設定されます。市場の鼓動として機能し、価格動向を平滑に表示します。
上バンドと下バンド: これらは、中間バンドから指定された数の標準偏差 (通常は 2) を加算および減算することによって計算されます。これらは価格変動の境界として機能し、正規分布で約 95% の価格変動を捉えます。
スクイーズ: ルーマニアの諺に「最も静かな牧夫が最も上質な羊毛を持っている」とあるように、市場はしばしば平穏な期間でボラティリティの到来を知らせます。バンドが収縮するとスクイーズが発生し、いずれかの方向へのブレイクアウトの可能性を示します。
ブレイクアウト: バンドを超えたブレイクアウトは、馬小屋から逃げ出した馬に似ており、現在のトレンドの継続を示すことが多い。ただし、トレーダーは注意する必要がある。すべてのブレイクアウトが持続的な上昇につながるわけではないからだ。

実用的なアプリケーションと実用的なヒント

トレンドの特定: 価格が一貫して上限バンドに触れる場合、強い上昇トレンドを示唆します。逆に、下限バンドに触れると、下降トレンドを示します。これらの接触は、市場の方向性に注意を払うように促す市場からのささやきと考えてください。
反転シグナル: 上バンドへの移動の後に中バンドを下回って終値を付けると、反転の可能性を示唆している可能性があります。市場は、熟練した語り手のように、微妙なヒントで次の章を予告することがよくあります。
ボラティリティ評価: バンドの幅を使用して市場のボラティリティを評価します。狭いバンドはボラティリティが低いことを示し、広いバンドはボラティリティが高いことを示します。これは、「穏やかな海では熟練した船乗りは育たない」という古代の知恵を反映しています。

二つの取引の物語

多くのトレーダーと同様に、外国為替市場での取引を模索している Ion というトレーダーを想像してください。ある晴れた日、Ion は EUR/USD チャートのボリンジャーバンドを観察します。バンドはきつく絞られており、取引が迫っている前兆です。Ion が注意深く観察すると、すぐに価格が上限バンドを上回ります。強気相場の可能性を認識した Ion はロングポジションを取り、価格が上昇する波に乗ります。

別の機会に、イオンは価格が繰り返し上限バンドに達しているものの、確実に突破できていないことに気付きました。ボリンジャーバンドの教えを思い出し、イオンはこれを潜在的な反転と解釈し、価格が中間バンドを下回って終値を付けたときに通貨ペアをショートすることを賢明に決定しました。