Molti nuovi trader sono attratti dal mercato finanziario perché hanno sentito o letto parlare di day trading o di scalping a breve termine. Alcuni trader promuovono attivamente le strategie di scalping come quelle più redditizie quando si tratta di fare trading sui mercati dei cambi. È importante comprendere cos’è effettivamente lo scalping e alcuni dei problemi che può creare. Alla fine di questo articolo, dovresti avere un’idea abbastanza chiara se questo stile di trading si adatta alla tua personalità.
Quali strategie di scalping esistono nel Forex?
Esistono diversi metodi di trading di base che possono essere applicati nei mercati finanziari. Questi includono il trading di posizione, lo swing trading, il day trading e lo scalping. Tutti più o meno si riferiscono al tempo medio di mantenimento di una posizione. I trader di posizione sono in genere trader a lungo termine che si concentrano sul mantenimento delle posizioni per mesi o addirittura anni. Gli swing trader tendono ad essere trader a medio termine con un tempo medio di detenzione compreso tra una settimana e un mese circa.
I trader giornalieri in genere aprono e chiudono le posizioni all'interno della stessa sessione di negoziazione. A loro piace mantenere le loro posizioni aperte per un'ora o diverse ore. Gli scalper sono generalmente trader a breve termine. Cercano di trarre profitto da movimenti di prezzo minori che possono durare da pochi minuti a mezz'ora. Uno dei tipi di trader di maggior successo specializzati nell’arena dello scalping a breve termine sono le società di trading ad alta frequenza.
Una grande percentuale di trader specializzati nello scalping sono solitamente trader algoritmici. Usano algoritmi computerizzati per inserire i loro ordini sul mercato. Ciò li aiuta a raggiungere la massima efficienza e velocità, che è estremamente importante nel mondo del trading a breve termine.
Questi algoritmi spesso offrono ai trader di sistemi un ulteriore vantaggio rispetto alle loro controparti discrezionali, i cui processi decisionali rimarranno indietro rispetto ai robot. Tuttavia, lo scalping non è il dominio esclusivo dei trader algoritmici, ma è importante ricordare che di solito hanno un grande vantaggio quando si tratta di identificare vantaggi a breve termine nel mercato.
Detto questo, ci sono alcune tecniche che uno scalper discrezionale può utilizzare che non competeranno direttamente con le società ad alta frequenza. Esamineremo alcune di queste tecniche.
Un tipico esempio di valutazione del rischio per le ricompense dello scalping potrebbe assomigliare a questo:
- rischiare 10 pip per guadagnare 10 pip
- rischiare cinque pip per ottenere 10 pip
- rischiare 10 pip per ottenere cinque pip
Questi sono solo alcuni esempi molto semplici, ma dovrebbero darti un’idea dei tipi di operazioni che un tipico scalper potrebbe cercare sul mercato.
Come fare scalping sul Forex?
Ora che hai una conoscenza di base di come funziona lo scalping, approfondiamo l'apprendimento dei meccanismi dello scalping. I trader scalper tendono a gravitare verso intervalli di tempo come uno, tre e cinque minuti.
Questi tempi tenderanno a offrire una volatilità sufficiente per trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi a breve termine. A volte i trader utilizzano una combinazione di questi intervalli di tempo come parte della loro strategia di trading complessiva. Ad esempio, uno scalper potrebbe considerare un intervallo di tempo di cinque minuti per valutare la tendenza generale del mercato e quindi passare a un intervallo di tempo di un minuto per eseguire le sue configurazioni di trading.
Come con qualsiasi stile di trading, un trader che fa scalping sul mercato deve avere un piano di trading chiaramente definito. Una delle metodologie di scalping più popolari prevede l’uso di indicatori tecnici. Indicatori di trading come ADX, Stocastico, Momentum e RSI possono fornire allo scalper il modello necessario per trovare le configurazioni commerciali.
Inoltre, alcuni trader preferiscono una strategia di trading basata esclusivamente sull’azione dei prezzi. Questa forma di analisi comporterà l'affidamento a livelli di supporto e resistenza, zone di domanda e offerta, schemi di candele, schemi grafici e altre tecniche di analisi dei prezzi per trovare opportunità di trading.
A causa della natura a breve termine delle tecniche di scalping, che possono comportare un turnover e un volume di scambi elevati, è necessario che gli scalper facciano tutto il possibile per gestire i costi di transazione, principalmente sotto forma di spread bid-ask. Il miglior modello di broker per scalper forex è il modello ECN.
I broker che operano su un modello basato su ECN offrono gli spread più bassi. Questi broker ti forniranno i veri prezzi di mercato senza alcun ricarico aggiuntivo. Tuttavia, dovrai pagare una piccola commissione associata a ciascuna operazione. Anche in questo caso, i costi saranno significativamente inferiori rispetto ai tradizionali broker di Dealing Desk.
Esistono diverse piattaforme di trading più adatte agli scalper. Dovresti fare la dovuta diligenza e confrontare le diverse piattaforme di trading a tua disposizione e scegliere quella compatibile con lo scalping a breve termine.
Alcune delle piattaforme di esecuzione più affidabili disponibili per i trader di valuta includono:
- Metatrader
- Ninja Trader
- Stazione commerciale
- Multigrafici
Di questi, Metatrader è il più popolare tra i trader forex spot, mentre Ninjatrader è una delle opzioni più popolari tra i trader di futures valutari.
Le migliori coppie di valute per lo scalping
Decidere quali coppie di valute scambiare è un fattore importante per tutti gli scalper di successo. Esistono diverse caratteristiche chiave che dovresti analizzare per ogni potenziale corrispondenza.
Il primo è l’intervallo medio giornaliero di una coppia di valute, chiamato anche ADR. Questo indicatore ci dice qual è il range medio da alto a basso per un particolare strumento finanziario. Maggiore è l'ADR, più alto è il range, il che significa che la coppia di valute ha un livello di volatilità relativamente buono, che è importante per i profitti a breve termine.
Un'altra considerazione importante è il volume medio degli scambi. Questo può essere un fattore di analisi difficile per raccogliere dati perché il mercato dei cambi a pronti non ha uno scambio commerciale centralizzato. Tuttavia, ci sono abbastanza dati storici che ci dicono quali coppie di valute sono le più scambiate e liquide.
E queste sono tradizionalmente le principali coppie di valute in cui il dollaro USA viene scambiato rispetto alla coppia di valute di un altro grande paese o regione. Ad esempio, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF e AUDUSD sono considerate le principali coppie di valute e hanno alle spalle volumi di scambi significativi.
Di queste coppie di valute, EURUSD è di gran lunga la coppia di valute più scambiata al mondo, seguita da USDJPY e GBPUSD. L’EURUSD rappresenta circa un quarto di tutti gli scambi valutari. USDJPY rappresenta circa 13% di tutte le transazioni di trading valutario, mentre GBPUSD rappresenta circa 10% di tutto il flusso di ordini di trading.
Sebbene tutte e tre siano generalmente scelte eccellenti per lo scalping nel mercato forex, EURUSD e GBPUSD sono due delle migliori coppie di valute per gli scalper. Entrambi offrono un intervallo medio giornaliero relativamente ampio combinato con spread denaro-lettera molto ridotti ed eccellenti caratteristiche di liquidità e volume. Le migliori strategie di scalping di solito coinvolgono una di queste principali coppie di valute.
Di seguito troverai gli ultimi dati sulla volatilità oraria e giornaliera per la coppia EURUSD. Il grafico mostra che al momento della stesura di questo articolo, la volatilità media giornaliera per EURUSD è di circa 80 pip.
Strategie di scalping sull'azione dei prezzi
Costruiamo una semplice strategia di scalping per il mercato dei cambi. La strategia che stiamo per descrivere può essere utilizzata sia nel mercato forex spot che nel mercato dei futures valutari. Puoi negoziare questa particolare strategia su qualsiasi coppia di valute principale, tuttavia funziona meglio su EURUSD, GBPUSD o USDJPY. Come accennato in precedenza, queste tre coppie di valute hanno molte caratteristiche che rientrano in una valida metodologia di scalping.
Il nostro modello di scalping sarà un metodo abbastanza semplice basato sull’azione dei prezzi. Cercheremo una rottura del livello di resistenza orizzontale in caso di un'operazione lunga. Allo stesso modo, controlleremo il superamento del livello di supporto orizzontale in caso di un'operazione short.
In caso di breakout rialzista, la candela di breakout dovrebbe essere una candela Maribozu rialzista. E in caso di breakout ribassista, la candela di breakout dovrebbe essere una candela Marubozu ribassista. Se non hai familiarità con il modello di candela maribozu, si tratta di un modello di candela a barra singola che si apre a un'estremità di un intervallo e chiude all'estremità opposta dell'intervallo.
L'essenza della candela maribozu è che indica forza. Pertanto, quando si verifica una rottura al rialzo, ovvero su una candela Marubozu rialzista, ciò fornisce un'ulteriore conferma per un'operazione rialzista. Allo stesso modo, quando si verifica una rottura al ribasso, cioè una candela maribozu ribassista, fornisce un'ulteriore conferma di un'operazione ribassista.
Una volta soddisfatte queste due condizioni, aspetteremo che il prezzo si ritiri per testare nuovamente il livello di prezzo orizzontale rotto. Quando i prezzi si avvicinano a questo livello dopo una rottura al rialzo, il vecchio livello di resistenza fungerà da nuovo supporto. Allo stesso modo, quando i prezzi si avvicinano a questo livello dopo aver crollato, il vecchio livello di supporto fungerà da nuova resistenza. Questo è un concetto di trading importante che incorporeremo nella nostra strategia di trading.
Il segnale di ingresso per un setup lungo si verificherà quando il prezzo si sposta di un pip sopra la candela che ha toccato il nuovo livello di supporto durante un pullback al di sotto. Lo stop loss verrà posizionato appena sotto la stessa candela. Per quanto riguarda l'obiettivo del take profit, utilizzeremo un semplice criterio di rischio 2:1.
Il segnale per entrare in una posizione corta verrà attivato quando il prezzo si sposta di un punto sotto la candela che ha toccato il nuovo livello di resistenza su un pullback più in alto. Anche lo stop loss verrà posizionato appena sopra la stessa candela. Il segnale per uscire da un'operazione con profitto verrà impostato utilizzando un rapporto rendimento/rischio compreso tra 2X e 1X.
Di seguito troverai un grafico a cinque minuti per la coppia EUR/USD.
La prima cosa che dobbiamo cercare è un potenziale livello di resistenza. Se ci spostiamo all'estrema sinistra del grafico dei prezzi, possiamo vedere che il prezzo ha iniziato a consolidarsi. Vediamo un livello di resistenza che si è formato durante questa fase di consolidamento minore. A questo punto osserveremo da vicino l’azione dei prezzi e vedremo se riusciamo a individuare una rottura da questo livello verso l’alto. Nello specifico, vogliamo che la candela Marubozu rialzista sia una candela di breakout.
Poco dopo che i prezzi iniziano a salire verso il livello di resistenza, potremmo trovare una candela forte e ad ampio intervallo che chiude al di sopra del livello di resistenza. In effetti, questa candela di breakout è una candela Marubozu rialzista che conferma la nostra lunga configurazione commerciale. Ma tieni presente che questo evento serve solo a confermare che esiste una potenziale opportunità a lungo termine. Il prezzo dovrà tornare a questo livello affinché si apra un vero scambio.
Dopo il breakout rialzista, possiamo dire che i prezzi hanno continuato a salire per alcune altre candele prima di scendere e ricominciare la fase di consolidamento. Quando i prezzi si consolidarono in un movimento al ribasso, alla fine raggiunsero il punto di rottura iniziale. Puoi vedere dove è successo guardando la candela all'interno del cerchio verde. Se studi l'analisi delle candele, riconoscerai anche questo modello di candele. Questa è considerata una formazione a martello rialzista, chiamata anche formazione a barra pin rialzista.
Ora che il prezzo ha toccato il livello di resistenza come nuovo supporto, utilizzeremo questa candela come punto di ingresso nel mercato. Tieni presente che dovremo attendere che il prezzo si sposti almeno un pip sopra questa candela affinché venga attivato il segnale di entrata lunga.
Lo stop loss verrà posizionato qui appena sotto il minimo della pin bar. Il nostro livello di presa di profitto si baserà su un rapporto rischio/rendimento di due a uno.
Diamo un'occhiata alla variazione ribassista di questo modello di strategia di scalping.
La parte iniziale della nostra analisi ci richiederà di tracciare un livello di supporto orizzontale. Nota i due minimi oscillanti sul lato sinistro del grafico dei prezzi, che abbiamo utilizzato come guida per tracciare la linea orizzontale.
I prezzi sono stati scambiati all'interno di un intervallo ben definito che ha portato ad una rottura al di sotto del supporto. Possiamo confermare che la candela di breakout è una candela Marubozu ribassista.
Ora non resta che attendere un pullback al livello di supporto precedente, che dovrebbe fungere da nuova resistenza. Poche battute dopo il breakout ribassista, i prezzi hanno cominciato a tornare al vecchio livello. Il prezzo ha toccato una nuova resistenza e ha sfondato leggermente quest'area. Troverai una candela che funge da segnale per aprire una posizione. Una volta che il prezzo si sposta di un pip sotto il minimo di questa candela, possiamo andare short.
La terza candela successiva alla candela segnale ha innescato la nostra entrata in una posizione corta. Lo stop loss sarà posizionato sopra il massimo della candela segnale, che può essere visto dalla linea tratteggiata nera sopra l'entrata. L'obiettivo per questa operazione sarà raggiunto quando il prezzo raggiungerà il rapporto profitto/rischio di 2:1. Il target RVR 2X viene mostrato come una linea tratteggiata verde nella parte inferiore del grafico.
Scalping come modo per guadagnare con il trading
È possibile guadagnarsi da vivere facendo scalping? Questa è una domanda che spesso si pongono molti trader alle prime armi che iniziano a fare trading sul Forex. La risposta a questa domanda non è sempre chiara. Naturalmente, ci sono trader che ottengono profitti consistenti facendo scalping sul mercato forex, tuttavia, ci sono molti altri trader che hanno provato questo e hanno finito per perdere i loro depositi di trading.
Ci sono diversi motivi per cui lo scalping presenta difficoltà e problemi. Innanzitutto, a causa dei costi di transazione relativamente elevati associati al trading a brevissimo termine, c’è un ostacolo più grande che deve essere superato prima di poter ottenere risultati positivi.
Per illustrare ciò con un semplice esempio, confronta il fatto che uno swing trader ha spesso un obiettivo di 100 pip, mentre uno scalper può avere solo un obiettivo di profitto di 10 pip. Se lo spread di scommessa sulla coppia di valute scambiata è, ad esempio, di due pip, il costo di questa transazione sarà inferiore a 2% del profitto potenziale dello swing trader, rispetto a 20% del profitto potenziale degli scalper. Pertanto, quando si sommano questi costi relativamente più elevati su una lunga serie di operazioni, i costi di transazione possono assorbire più della metà del profitto lordo di un trader.
Il secondo svantaggio che gli scalper devono affrontare è la fattibilità delle configurazioni commerciali su intervalli di tempo molto brevi. Ciò significa che le configurazioni commerciali che si verificano su intervalli di tempo più lunghi tendono ad essere molto più affidabili di quelle che si verificano su intervalli di tempo più piccoli come un minuto, tre minuti o cinque minuti.
Ad esempio, un breakout che si verifica da un livello di resistenza di più settimane rappresenta una configurazione commerciale con una probabilità molto più elevata rispetto a un breakout che si verifica da un livello di resistenza di più ore. La maggior parte dei movimenti di prezzo avanti e indietro su intervalli di tempo inferiori hanno poco valore in termini di prevedibilità dei prezzi a causa della natura rumorosa del mercato su intervalli di tempo inferiori.
In ogni caso, un trader che crede di avere un vantaggio statistico nel mercato che può essere applicato in modo coerente alla metodologia di scalping dovrebbe dimostrare la propria strategia e acquisire familiarità con i relativi obiettivi di rendimento prima di rischiare il proprio capitale.
Riassumiamo
Come speriamo di aver imparato da questa lezione, i trader che utilizzano strategie di scalping nel mercato forex devono prestare molta attenzione a determinate caratteristiche delle coppie di valute scambiate. Ad esempio, dovresti assicurarti che la coppia di valute sia relativamente liquida e offra una buona volatilità giornaliera.
Inoltre, è meglio utilizzare metodi di scalping con broker ECN regolamentati che offrono i migliori spread per acquirenti e venditori. Sebbene queste caratteristiche siano vere anche per gli swing trader, sono particolarmente importanti per i day trader e gli scalper a breve termine.
Dovrai testare e migliorare costantemente la tua tecnica di trading per avere le migliori possibilità di successo a lungo termine. Gli scalper sono sempre alla ricerca di nuove strategie che consentano loro di sfruttare i movimenti dei prezzi per realizzare un profitto. Questo perché molti dei fattori disponibili su intervalli di tempo più piccoli a volte diventano meno efficaci nel tempo o scompaiono del tutto.
Ultimo ma non meno importante, devi essere consapevole dei problemi creati dallo scalping a breve termine ed essere pronto ad affrontare questi svantaggi come parte del tuo piano di trading.
